Muhtemelen dökümantasyona bakmadan kendi kendine yaptın. Visual Studio ve Unreal Engine i nasıl kurman gerektiğini adım adım anlatan dökümantasyon var. Ona uymalısın.
Bunun haricinde şunları kontrol edebilirsin.
1. Oyun projesi Solution Explorer da "StartUp Project" mi. Bunu projeye sağ tıklayıp "Set as startup project" seçeneğini seçerek yapabilirsin.
2. Arayüzde üst tarafta Projen gözüküyor mu. "DebugGame Editor" build target olarak gözüküyor mu. Win64 architecture olarak gözüküyor mu. Eğer bunlar doğru değilse düzeltmelisin.
3. Proje ismi olarak ya da başka bir şey ismi olarak türkçe mi kullanıyorsun. Her zaman ingilizce kullanmalısın. Klasör isimlerinde de türkçe olmamalı. Eğer türkçe bir şey yoksa tanımlanmış ve yanlış kelimeler mi kullanıyorsun. Eğer Test, Define, for vb C++ ta bir anlamı olan kelimeleri kullanmamalısın.
4.Error List tabda Build+IntelliSense görüyorsan eğer bu Build Only olmalı.
5. Edit > Editor Preferences > General > Source Code > Source Code Editor "Visual Studio" olmalı.

Ama genel olarak eğer dökümantasyonda söylenen şeyleri yaptıysan hiç bir problem yaşamaman lazım. Kesin değişik bir şeyler yapıyorsun.